在上一期的测试中我们分析了顾比均线组的应用，但顾比均线又一个很大的缺陷，当价格大幅走高或走低后，短期均线组和长期均线组之间会有很大的距离，在后续的走势中影响买卖点的判断。
当然，股价不会老老实实在一定范围内波动，而是在无数投资者进行的交易中无序地变化。不过，通过对统计学的原理应用，我们可以人为地给股票画上“轨道”，其中之一就是布林线。
1什么是布林线？
布林线（BollingerBand），因其形态又被称作布林带，是美国股市分析家约翰·布林根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常简单实用的技术分析指标。
一般而言，股价的运动总是围绕某一价值中枢（如均线、成本线等）在一定的范围内变动，布林线指标正是在上述条件的基础上，引进了“股价通道”的概念，其认为股价通道的宽窄随着股价波动幅度的大小而变化，而且股价通道又具有变异性，它会随着股价的变化而自动调整。
2如何定义布林线？
布林线由三条线组成，在中间的通常为20天平均线，而在上下的两条线则分别为Up线和Down线，算法是首先计出过去20日收巿价的标准差SD（StandardDeviation），通常再乘2得出2倍标准差，Up线为20天平均线加2倍标准差，Down线则为20天平均线减2倍标准差。即：
中间线=20日均线
UP线=20日均线+2SD（20日收盘价）
DOWN线=20日均线-2SD（20日收盘价）
3布林线怎么用？
布林线是一个看似简单，却有多重作用的指标，在不同情况也有不同的应用方式，总体上可以分为两大类，即单边行情和震荡行情。
在单边行情中，20日均线担当了多空分水岭的身份，当价格上穿并运行在中线上方时，意味着价格处于上升通道，均线起支撑作用；当价格跌破中线时，市场由多转空，均线成为价格阻力。此时，布林线体现了趋势指标的作用。
而在震荡行情中，上下轨则成为了多空边界，价格运行至下轨，或跌破下轨后收复的，下轨对价格形成支撑；价格接近，或涨破上轨并回撤的，上轨对价格形成阻力。此时，布林线又体现了震荡指标的作用。
虽然可以用其他指标和K线形态来判断，布林线本身的形态也可用于分辨单边行情和震荡行情，如三线接近走平，则意味着价格持续处在某一区间内，反之则意味着价格处在单边或无序波动状态。
布林带通常会给出这些信号：
1、震荡：三线走平并维持，距离不再明显收窄或放大；
2、盘整接近突破：震荡行情经历一段时间后仍未作出方向选择的，三线将会逐步收窄；
3、单边行情：三线基本平行并向同一个方向运行；
4、短线剧烈波动：上下轨距离迅速拉开，出现“喇叭口”；
5、短线波动消化：上下轨收窄，出现“葫芦腰”。
所以，布林带的应用比较依赖人为的判断，从操作上总体分为两种思路：
1、上涨突破中轨或回踩中轨拐头后买入，价格跌破中轨后卖出，对应单边行情；
2、反弹收复下轨或回踩下轨拐头后买入，价格接近上轨拐头后卖出，对应震荡行情。
4布林线靠谱吗？
为了验证布林带是否可以直接用作交易基准，小编设计了一套交易规则，具体如下：
1、连续两天阳线上涨、价格不超过上轨且通道不处于下行为买入的必要条件；
2、价格收复下轨，买入；
3、价格突破中轨，买入；
4、跌破中轨，卖出；
5、跌破下轨，卖出；
6、迅速下跌，卖出；
在这套体系中并没有加入加仓模式，即在买入之后，再度出现的买入信号将全部忽略。
结果如何呢？数据在这里。
本次回测使用布林周期为20天，带宽为2，时间跨度年12月31日至年9月30日，回测数据显示，在此期间共完成笔买入和卖出交易，不考虑佣金、印花税和过户费的情况下，盈利笔，亏损笔，不赚不赔笔，平均每笔盈利2.67%，平均持股16.68个自然日。需要说明的是，此处分析得出的每笔盈利为纯涨幅，实际交易中的盈利还需要考虑总资金和仓位的影响。所有价格均经过前复权处理。
在记录的所有交易中，单笔最大盈利为.95%，美利云（.SZ）年3月10日收盘出现买点，收盘价10.03元，年6月8日收盘出现卖点，收盘价35.20元。
图：美利云（.SZ）出入点
涨幅前十的股票如下表所示：
数据来源：东方财富Choice数据
另一方面，所有完成的交易中，单笔最大亏损为33.03%，摩登大道（.SZ）年6月24日收盘出现买点，收盘价22.99元，年7月2日收盘出现卖点，收盘价15.39元。
跌幅前十的股票如下表所示：
与往期的指标表现相比，使用布林线操作平均持股周期最短，在盈利较高的交易中，持股不会超过4个月，当亏损时可以迅速离场。使用布林线操作的特点是善于把握短期震荡，快进快出有很大优势，在长期趋势中由于价格持续处在中轨上方，也可以起到稳定持股信心的作用。同时，在这一交易策略中，当通道收窄到一定程度，突破中轨后可能很快回落，实际操作中不宜买入，应当在价格接近下轨时再买入进行波段交易。
5如何快速应用布林线？
看完上文的描述，您是不是觉得布林带应用困难呢？其实不然，所有的数据指标均是通过数学计算得出，而形态也都可以用数学的方式描述，接下来就是东方财富Choice金融终端股票数据浏览器登场的时候了！
打开股票数据浏览器后，在技术指标→压力支撑指标下添加6条BOLL布林线，分别是前一交易日和最新的布林三线，随后在行情指标→日行情中添加前一日和最新一日的开、收盘价，最后再额外添加当日的最低价，随后用代码表示选股规则，如下图所示：
条件表达式看这里：
(0.99*#1#4AND#41.01*#1AND0.99*#1#4AND#41.01*#1AND#8#7AND#10#9AND(#.05*#6OR#71.05*#3))OR(#9#5AND#8#7AND#10#9AND#9#7AND#4#1AND#6#3)这一选股条件已经较回测数据进行了优化，分别对应两个买入条件，震荡区间低位企稳和上升趋势回踩支撑。
往期出现过的选股规则，均可在系统模板中查看和使用，欢迎使用。
6结合Choice金融终端进行回测
当然，文中提到的回测数据也是通过东方财富Choice金融终端实现的，具体应该怎么完成呢？
首先，您需要一个已经激活的Choice账号，使用C++、C#、Python、Matlab等语言通过东方财富Choice金融终端API接口，获取所需的数据（需要额外申请），并在相应平台中完成分析和计算过程。
以本次回测为例，Matlab环境下，代码可大致分为5个部分：
1、股票数据的准备
数据时段：1231-0930
选取指标：HIGH、OPEN、LOW、CLOSE、TRADESTATUS（分别为高、开、低、收、交易状态）
数据标的：（全部A股）
调取函数：Sector(板块函数)、Csd(序列函数)
图：股票数据的准备代码示例
2、股票数据清洗
清除非正常交易股票
清除时间序列数不足参数计算的股票
图：股票数据清洗代码示例
3、信号计算内容
图：信号计算内容代码示例
4、信号数据的清洗
删除不产生信号的股票
删除非对称的信号数据
图：信号数据的清洗代码示例
5、写入交易内容
图：写入交易内容代码示例
图：导出的Excel文档示例
另外，Choice金融终端还提供组合管理功能，只要将数据输出为上文图中所示的Excel或TXT形式，即可导入交易记录，北京治疗白癜风的价格是多少白癜风最好治疗方法